状態空間モデルの隠れ変数が連続的なモデルである線形動的システム(linear dynamical system, LDS)について紹介します。状態遷移確率、出力確率が条件付き線形ガウス分布で書けるという仮定が必要です。 具体的には以下の形でかけます。 ここで、は観測変数…